Strategie di Trading con i Gap - Parte 2 -
Gap Trading Strategies

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Tutte le otto strategie di trading con i gap che sono state analizzate nella parte prima, possono essere applicate anche su strategie con prezzi di close. Possono essere usati sia grafici intraday (esempio di INIT qui sotto) sia grafici daily (esempio di DeBeers poco oltre).

Usando un qualche sistema di scanning, i traders che si basano sui prezzi di close possono trovare i titoli che abbiano i potenziali migliori. L'incremento notevole sui volumi dei titoli che aprono in gap up o gap down è una forte indicazione di possibilità di continuazione del movimento nella stessa direzione del gap. Un titolo che apre in gap sopra ad un livello di resistenza fornisce un valido segnale di acquisto. Similmente, una posizione short sarebbe suggerita da un titolo che aprisse in gap down sotto ad un livello di supporto.

Il "Metodo di Trading Modificato" si applica a qualsiasi degli otto scenari precedentemente visti riguardo ai gap parziali (partial gap) ed ai gap totali (full gap). La sola differenza è che invece di attendere che il prezzo rompa il massimo al rialzo (o scenda sotto al minimo) si entra nel trade sulla metà del rimbalzo. L'altro requisito per questo metodo è che il titolo stia trattando almeno con il doppio dei volumi medi delle ultime cinque sedute. Questo metodo è "raccomandato" per coloro che sono già pratici nell'utilizzo delle tecniche esposte nella prima parte e che hanno la possibilità di eseguire gli ordini in maniera veloce. Poiché il trading su titoli che scambiano forti volumi (rispetto alla media) potrebbe mettere in condizione di subire dei veloci reversal, l'applicazione di stop-loss e l'utilizzo di tecniche di money management devono essere rigorosi.

Modified Trading Method: Long

Se un titolo apre ad un prezzo superiore al massimo della seduta precedente, osservare il grafico ad 1 minuto dopo la prima ora di contrattazione e impostare un ordine buy-stop sulla media dei prezzi tra l'open ed il massimo raggiunto durante la prima ora di trading. Per questo metodo è importante che i volumi scambiati siano (in proiezione daily) almeno il doppio della media delle ultime cinque sedute.

Modified Trading Method: Short

Se un titolo apre ad un prezzo inferiore al minimo della seduta precedente, osservare il grafico ad 1 minuto dopo la prima ora di contrattazione e impostare un ordine sell-stop sulla media dei prezzi tra l'open ed il minimo raggiunto durante la prima ora di trading. Per questo metodo è importante che i volumi scambiati siano (in proiezione daily) almeno il doppio della media delle ultime cinque sedute.

E' importante osservare grafici di più lungo periodo per vedere dove possano essere i livelli di supporto o resistenza del titolo e pianificare operazioni solamente sui livelli dove i volumi scambiati si dimostrino notevoli. Preferibilmente seguire titoli che scambino almeno 500mila azioni al giorno.

Le tecniche di trading con i gap costituiscono un "trading system" rigorosamente definito che utilizza dei criteri specifici per l'ingresso e per l'uscita da una posizione. Il principio è lo stesso di quello usato nelle svariate "tecniche di setup"; si codificano delle regole che servano a minimizzare i rischi e massimizzare i guadagni. L'utilizzo di trailing stops serve a limitare le perdite ed a proteggere i profitti ottenuti. Il metodo più semplice per determinare la vostra abilità nell'utilizzo di queste tecniche consiste nel fare esperienze tramite "paper trading", cioè nel simulare operazioni senza eseguire ordini reali. Dovreste abituarvi a scrivere in un taccuino il tipo di segnale di ingresso, il prezzo a cui acquistereste (o vendereste), il target profit e lo stop-loss. Tenere traccia della propria operatività, dopo averla studiata "a tavolino", vi permetterà di sapere se state usando una strategia in maniera corretta oppure no.

Applicate sempre qualche tecnica di money management (che sono l'elemento fondamentale per poter continuare a "stare sul mercato" abbastanza a lungo da poter guadagnare) a supporto della vostra tecnica di trading.

Fare trading usando i gap è assai più semplice di quanto sia stato scrivere queste 2 pagine. Non troverete i top od i bottom del price range del titolo, ma sarete in grado di approfittare di parte dell'oscillazione e sarete in grado di minimizzare i loss, usando i protective stops.

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Traduzione da un documento di Scott McCormick con correzioni, aggiunte e varianti di Gianandrea Masetti